アセット・アロケーション構築

アセット・アロケーション構築

アセット・アロケーションは投資成果(リスクとリターン)の約90%を決定する極めて重要な運用プロセスです。イボットソンは、超長期データを用いた実証分析や投資理論に基づき期待リターン、リスク、相関係数を推計し、さまざまなリスク許容度を持つ投資家に対応するための最適な資産クラス・モデル・ポートフォリオを構築します。

 

期待リターン、リスク、リターン、相関係数の推計方法ならびに推計値の提供
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効率的フロンティアの導出および資産クラス・モデル・ポートフォリオの策定
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実績値によるモデル・ポートフォリオのパフォーマンス・バックテスト
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推計値によるモデル・ポートフォリオの将来シミュレーション
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